ГЛАВА 10 НЕОБЫЧНЫЕ ПРОПОРЦИИ КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ И МОГУЩЕСТВО ПРЯМОЙ ЛИНИИ

...читателю следует отметить упорядоченность линий... и тогда он поймет, что эта упорядоченность явно означает существование какого-то фундаментального управляющего принципа.

Джордж Кингсли Ципф (1949)

Эстетическое воздействие естественных наук и математики полностью совпадает с эстетическим воздействием музыки и живописи, так как во всех случаях оно связано с обнаружением частично совпадающих паттернов.

Герберт Симон (1996)

Очень многое в нашем мире определяется «хвостами» распределений, а не средними значениями, исключениями, а не стандартами, катастрофами, а не устойчивыми состояниями, богачами, а не представителями средних классов. Нам бы следовало вообще избавиться от «усредненного» мышления.

Филип Андерсон (1997)

Кому-то может показаться, что счастья на бирже можно добиться, посвятив свою жизнь изучению ее закономерностей. В принципе это неверно, но по-крайней мере двум знаменитым экономистам — Джону Мейнарду Кейнсу и Давиду Рикардо — знание принесло богатство, и они разбогатели, занимаясь биржевыми спекуляциями. (Остается, правда, неясным, какую роль в успехе сыграли их теоретические построения, а какую — их поразительная интуиция.) Обратный пример: близкий друг Рикардо, знаменитый Томас Мальтус, даром что профессор политической экономии, не проявлял склонности к биржевым махинациям и упустил шанс разбогатеть на победе Веллингтона над Наполеоном.

В связи с этим мне кажется весьма занятной идея обязать экономис- тов-теоретиков, продолжающих писать все новые книги по маркетингу, управлению и бизнесу в целом, доказывать свои идеи, рискуя собственными деньгами. Не боясь обвинений в цинизме, могу заверить читателей, что такое правило сразу отобьет у множества экспертов охоту заниматься теоретическими исследованиями.

В 1995'году французский ученый Жан-Пьер Агилар проявил достаточно смелости и рискнул собственными деньгами, доказывая важность использования физических теорий в экономике. Предлагаемая им теория предсказывала финансовый крах в мае 1995 года компаний, покупающих опционы некоторых фондов (речь конкретно шла об операциях с ценными бумагами японского правительства). Предсказания оказались ошибочными, и Агилару пришлось долго выпутываться из сложных финансовых обязательств. Неудивительно, что немногим позже, в 1998 году, он скептически отнесся к заявлениям некоторых эконофизиков, что похожая модель смогла ретроспективно «предсказать» финансовые потрясения октября 1997 года. Предсказание в этом случае строилось на прямой аналогии с критическими точками в статистической физике.

Предположение о том, что динамика рыночных колебаний напоминает явления вблизи критической точки, является весьма глубокой и содержательной мыслью. Для ее пояснения мы вновь обратимся к фазовым диаграммам, описывающим поведение многочастичных систем вблизи критической точки. Такие сложные, напоминающие странные ландшафты диаграммы играют важную роль в статистической физике, позволяя понять сложные процессы в этом уникальном состоянии вещества. Именно наличие критических точек когда-то заставило ван дер Ваальса проследить «непрерывность» перехода от жидкости к газу. Позднее выяснилось, что в таких точках претерпевают глобальные изменения и многие другие физические системы, например, магнетики и сверхпроводники. Критические точки вообще стали какими-то «черными дырами» статистической физики, рано или поздно с ними сталкивается любой специалист. С другой стороны, эти же точки вновь и вновь выявляют перед физиками некое общее единство физического мира и наличие глубоких аналогий в поведении разных объектов.

В настоящее время в физике утвердилась мода на обнаружение критических точек в самых разных явлениях и процессах, так что их стали использовать для описания механизмов землетрясений, биологической эволюции, лесных пожаров или даже возникновения мировых войн. Иногда использование критических точек кажется назойливым и чрезмерным, но оно косвенно еще раз доказывает, что многие особенности поведения систем в окрестности критических точек поразительно похожи друг на друга, причем не только для физических процессов совершенно разной природы, но и для явлений биологической и даже социальной жизни. К таким особенностям можно отнести в первую очередь сверхчувствительность систем к флуктуациям и появление «безразмерных» эффектов, что проявляется, в частности, в особой форме распределений вероятности. Можно сказать, что термин «критическая точка» представляет собой очень удачную метафору (но не только метафору!) для тех странных сочетаний непредсказуемости и закономерности, из которых и складывается обычно человеческая жизнь.